بررسی اثرات درونزایی بر تقویت برون نگری اقتصاد ایران

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

2 عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

چکیده

ددرون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد دو رکن مهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شوند. بنا به اهمیت موضوع، در مقاله حاضر به بررسی اثرات درونزایی بر تقویت برون نگری اقتصاد ایران ‏با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری (VAR) طی دوره‌ زمانی 1357-1394 پرداخته شده است. بر اساس نتایج، در بلندمدت افزایش در شاخص درون‌زایی اقتصاد، تقویت نرخ ارز حقیقی و افزایش نسبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی، برون‌گرایی اقتصاد ایران را تقویت می‌کند، بالعکس افزایش سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی باعث می‌شود برون‌گرایی اقتصاد کاهش یابد. در کوتاه‌مدت نیز با ایجاد شوک مثبت بر درونزایی اقتصاد، برون‌گرایی اقتصاد در سال دوم اندکی کاهش پیدا می‌کند اما از سال سوم تاثیرات مثبت می‌شود. بر اساس توابع تجزیه واریانس در بلندمدت حدود 60 درصد تغییرات برون گرایی اقتصاد مربوط به خود آن، 10/0 درصد آن مربوط به درون‌زایی اقتصاد، 38/9 درصد مربوط به نرخ ارز حقیقی، 12/5 درصد آن به مربوط به نسبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی و 18/0 درصد آن نیز مربوط به هزینه-های تحقیق و توسعه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Endogenous Economy on strengthening Iranian Outward-looking economy (resistive economy)

نویسندگان [English]

  • Vahid Shaghaghi 1
  • Hossein Amiri 2
  • Maryam Roshan moez 3
1 Faculty of Economy, Kharazmi University
2 Faculty of Economy, Kharazmi University
3 Master of Art in Economics, Kharazmi University
چکیده [English]

Abstract
The making an endogenous economy as well as strengthening of the extraversion economy are as two important factors in resistive economy.
According to the importance of these two factors in improving of economy resistance, the present article examines the effects of increasing economy endogenous on strengthening outward-looking economy during the period 1357-1394 by using the VAR approach.
Based on the results, the long-term rise in the index of endogenous economy, the strengthening of the real exchange rate and the ratio of export prices to import will strengthen extroversion economy, but increasing in the share of spending on research and development of GDP will decreasing extroversion economy. In short term by creating a positive shock on the economy endogenous index, extroversion economy fell slightly in the second year, but effects would be the positive third year.
Also the results of variance decomposition in the long term reveal that 60 percent variations on extroversion economy index is explained by itself, and the other factors including of endogenous economy index, real exchange rate, ratio of exporting goods price to import and research & development spending are explaining 0.10 percent, 9.38 percent, 5.12 percent and 0.18 percent respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistive economy
  • Endogenous economy
  • Outward-looking economy
  • Iran Economy

مقدمه
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو، درون‌زا و برون‌گرا در بهمن ماه سال 1392 ابلاغ شد. در این سیاست‌ها، در کنار مردمی‌سازی اقتصاد، عدالت‌محوری و دانش‌بنیان‌کردن اقتصاد، به درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد به عنوان محورهای کلیدی اشاره شده است. رهبر انقلاب در اولین روز سال جدید (سال 1395) در اجتماع عظیم مردم و مسئولان در حرم مطهر رضوی در مشهد مقدس در تبیین عنوان سال تأکید کردند: «اقتصاد مقاومتی، اقتصادی درون‌زا و برون‌گراست. یعنی از دل ظرفیت‌های کشور و مردم می‌جوشد. رشد این نهال به امکانات کشور متکی است. اما اقتصاد مقاومتی درون‌گرا نیست. یعنی اقتصاد کشور،‌ محدود و محصور داخل کشور نمی‌شود. این اقتصاد با اقتصاد جهانی تعامل دارد و با قدرت با آن‌ها روبه‌رو می‌شود. پس اقتصاد مقاومتی درون‌زاست، ولی درون‌گرا نیست و برون‌گراست».
با توجه به اهمیت دو مقوله درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد ایران و تأثیرات متقابل و کنش و واکنش این دو بر همدیگر، این مطالعه در پی بررسی نقش و اثرات درون‌زایی بر برون‌گرایی اقتصاد ایران است. برای این کار از رویکرد اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری در دوره زمانی 1357 تا 1394 استفاده شده است. برای این منظور ساختار و سازماندهی مقاله به این شرح است: ابتدا پیشینه تحقیق و مبانی نظری مرتبط و سپس روش‌شناسی مطالعه آورده خواهد شد و در ادامه مدل معرفی، برآورد و درنهایت جمع‌بندی و پیشنهادات سیاستی ذکر خواهد شد.
1- ادبیات موضوع
راهبرد اقتصاد مقاومتی بر دو رکن اصلی درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد اتکا دارد. درون‌زایی اقتصاد متکی بر ظرفیت‌های داخلی است. اگر این ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها شکوفا شود، انتظار می‌رود به تبع آن، کسب‌وکارهای مبتنی بر دانش شکل بگیرند و با افزایش تولید و توسعه بخش خصوصی، پایه‌های مالیاتی تقویت و وابستگی بودجه دولت به نفت کاهش یابد. بنابراین، می‌توان گفت پیامد این تغییرات به توسعه صادرات، افزایش مبادلات با جهان، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رقابت‌پذیری منجر می‌شود؛ درنتیجه برون‌گرایی اقتصاد بهبود می‌یابد.


در درون‌گرایی اقتصاد سه مؤلفه اصلی شامل اقتصاد دانش‌بنیان، تقویت نظام مالی و کاهش وابستگی بودجه نفت مدنظر است. این سه مؤلفه ارتباط متقابل با یکدیگر دارند؛ به طوری که با تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و تولید محصولات دانش‌محور برای صادرات به افزایش سهم صادرات غیرنفتی از صادرات کل کشور منجر می‌شود و نیاز کشور به درآمدهای ارزی نفتی کاهش می‌یابد. درآمدزایی ناشی از فعالیت‌های دانش‌بنیان می‌تواند به تقویت تجهیز منابع بازارهای مالی نیز کمک کند. همچنین تقویت نظام مالی کشور شرایط لازم برای حمایت مالی از فعالیت‌های دانش‌بنیان را فراهم می‌آورد و از این طریق اقتصاد دانش‌بنیان کشور تقویت می‌شود. همچنین تقویت نظام مالی کشور به حمایت از فعالیت‌های اقتصادی منجر می‌شود. با رونق فعالیت‌های بخش خصوصی پایه‌های مالیاتی بهبود پیدا می‌کند و سهم مالیات در بودجه دولت افزایش خواهد یافت. کاهش سهم نفت در بودجه دولت نیز به ترغیب دولت به افزایش کارایی خود و حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان و تقویت نظام مالی منجر خواهد شد. به صورت خلاصه الگوی مفهومی در تصویر شماره 1 برای بررسی ارتباط بین درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد ایران قابل ارائه است.
درباره پیشینه تحقیق باید اشاره کرد مطابق بررسی نگارندگان و بدیع‌بودن موضوع، تاکنون هیچ‌گونه مطالعه‌ای درباره ارتباط درون‌زایی اقتصاد با برون‌گرایی نشده است. با این حال یکی از ارکان درون‌زایی، اقتصاد دانش‌بنیان است و یکی از مؤلفه‌های برون‌گرایی اقتصاد، توسعه تجارت و مبادلات تجاری است. در ضمن مفهوم برون‌گرایی به مدل‌های جاذبه و هم‌گرایی تجاری نیز نزدیک است. بنابراین، به چند مطالعه داخلی و خارجی در این باره بسنده شده است که به شرح زیر هستند:
پریدی (2005)، برای بررسی روابط تجاری بین مدیترانه و اتحادیه اروپا، از مدل جاذبه استفاده کرد. داده‌های او مربوط به 19 کشور برای دوره زمانی 1980 تا 1995 است. بر اساس نتایج تحقیق، در صورت وجود توافقات منطقه‌ای آسه‌آن با کشورهای شمالی، شاهد افزایش سود تجاری خواهیم بود.
کریستین استادرو (2005)، میزان صادرات محصولات دریایی ایسلند به 16 کشور در دوره 1989 تا 1999 را بررسی کرد. او از مدل جاذبه با حضور متغیرهای مسافت، تولید ناخالص داخلی و جمعیت استفاده کرد. نتایج نشان داد صادرات نسبت به مسافت و دیگر عوامل حساسیت زیادی دارد و همچنین در صورت تشکیل بلوک تجاری، میزان صادرات بهبود می‌یابد.
کرر (2006)، با استفاده از مدل جاذبه به ارزیابی موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای مربوط به 130 کشور در دوره 1962 تا 1996 می‌پردازد. بر اساس نتایج تحقیق، توافق‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای باعث افزایش تجارت بین اعضای بلوک می‌شود.
زیبدی و همکاران (2007)، بلوک تجاری منطقه‌ای برای پنج کشور آسه‌آن در دوره زمانی 1969 تا 2000 را به عنوان عاملی برای آزادسازی تجارت چندجانبه بررسی کردند. نتایج نشان می‌دهد کشورهای آسه‌آن به سمت آزادسازی تجاری حرکت می‌کنند و همچنین عضویت در بلوک منطقه‌ای به پیشرفت آزادسازی تجاری چندجانبه آن‌ها کمک می‌کند. بنابراین، آزادسازی تجاری جهانی و هم‌گرایی تجاری منطقه‌ای منافاتی با یکدیگر ندارند.
ادموند و همکاران (2008)، از مدل جاذبه تعمیم‌یافته برای مقایسه رونق صادرات چین نسبت به کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی استفاده کردند. نتایج، جهت‌گیری بیش از حد چین به خارج را نسبت به دیگر کشورها نشان می‌دهد. همچنین به طور احتمالی، میزان صادرات و واردات آینده را برای چین پیش‌بینی می‌کند.
کاور و ناندا (2010)، با استفاده از مدل جاذبه پتانسیل صادرات هند به کشورهای اتحادیه همکاری منطقه‌ای کشور‌های جنوب آسیا را در دوره زمانی 1981 تا 2005 بررسی کردند. با توجه به موقعیت جغرافیایی هند (از نظر مرز مشترک با کشورهای عضو) نتایج نشان می‌دهد هم‌گرایی این کشور با کشورهای اتحادیه همکاری منطقه‌ای کشور‌های جنوب آسیا باعث افزایش پتانسیل صادرات بین آن‌ها می‌شود.
روتگرس و همکاران (2010)، از مدل جاذبه تعمیم‌یافته برای ارتباط بین افزایش جریان تجاری با سوخت‌های طبیعی استفاده کردند. آن‌ها بیان کردند که صادرات سوخت‌های طبیعی (کانولا) اثر مثبتی بر جریان تجاری کشورهای اتحادیه اروپا داشته است، اما عوامل دیگری وجود دارد که اثر بازدارنده‌ای بر هم‌گرایی تجاری بین اعضای اتحادیه اروپا دارد.
روی و ریحان (2011) به تحلیل جریان تجاری بنگلادش، از طریق مدل جاذبه تعمیم‌یافته پرداختند. آن‌ها از متغیرهای ارزش افزوده، بازبودن اقتصاد و نرخ ارز برای تجارت دوجانبه شرکای تجاری استفاده کردند. نتایج نشان می‌دهد تجارت بنگلادش رابطه مثبت با اندازه اقتصاد و رابطه منفی با محدودیت‌های تجاری دارد.
زین‌العابدین و همکاران (2013)، تأثیر عوامل اقتصادی بر صادرات دوجانبه کشور مالزی را با گروه کشورهای اسلامی با استفاده از مدل جاذبه در دوره زمانی 1997 تا 2009 بررسی کرده‌اند. نتایج این مطالعه نشان داد اندازه اقتصاد، باز‌بودن اقتصاد، نرخ تورم، فاصله و نرخ ارز تأثیر معنی‌داری بر صادرات مالزی به کشورهای اسلامی دارد.
گانی و الماوالی (2013)، با استفاده از مدل جاذبه، ترتیبات تجاری بین کشور عمان و شرکای اصلی تجاری آن در آسیا در دوره 1991 تا 2009 را بررسی کرده‌اند. یافته‌های آن‌ها نشان داد واردات عمان از آسیا به‌شدت به جمعیت آسیا، تولید ناخالص داخلی آسیا، نرخ ارز و فاصله جغرافیایی عمان از کشورهای بررسی‌شده و درآمد سرانه عمان وابسته است. همچنین صادرات عمان نیز به‌شدت به جمعیت عمان و کشورهای آسیایی بررسی‌شده وابسته است، همچنین یافته نشان می‌دهد تأثیر مسافت در صادرات غیرنفتی عمان ناچیز و بر صادرات نفت عمان بی‌معنی است. درنهایت اینکه، آزادی تجاری تأثیر منفی و معنی‌داری بر صادرات غیرنفتی کشور عمان دارد.
2- روش‌شناسی پژوهش
به دلیل محدودیت موجود در استفاده از روش حداقل مربعات معمولی برای تخمین رابطه تعادلی بلندمدت، روش یوهانسون و جوسیلیوس روش مناسب‌تری است. اساس کار آن‌ها را یک مدل خودرگرسیون‌ برداری برای به‌دست‌آوردن بردار یا بردارهای هم‌جمعی است.
این روش با یک مدل توزیع وقفه‌ای شروع می‌شود که می‌توان آن را به صورت زیر بیان کرد:

 

در این حالت I ماتریس واحد خواهد بود و π ماتریس مربع n×n با رتبه r، که در اینجا r تعداد بردارهای هم‌انباشتگی است. در ضمن برای تعیین تعداد بردارهای هم‌انباشتگی می‌توان از آماره ماتریس اثر استفاده کرد:

 

همچنین ممکن است علامت ضرایب وقفه‌های مختلف یکسان نباشد. در این صورت معمولاً از واکنش متغیرها در مقابل یک انحراف معیار شوک مثبت در معادله مربوط به درک رفتار دو متغیر نسبت به هم استفاده می‌شود. امروزه از این روش با نام تابع عکس‌العمل آنی برای درک رفتار متقابل متغیرها استفاده می‌شود.
3 -یافته‌های پژوهش
برای بررسی اثرات اقتصاد درون‌زایی بر برون‌گرایی مدل زیر در نظر گرفته شده است:

بر اساس مبانی نظری اشاره‌شده و بر اساس الگوهای تجارت و مدل‌های جاذبه و هم‌گرایی اقتصادی و تجاری مدل پیش‌گفته در ادامه تصریح خواهد شد.
LXOt: لگاریتم طبیعی شاخص ترکیبی برون‌گرایی اقتصاد در زمان t است. در ساخت شاخص ترکیبی برون‌گرایی اقتصاد ایران، تنوع صادراتی ایران (سهم پنج شریک اصلی تجاری یعنی چین، آلمان، هند، ایتالیا و ترکیه از کل صادرات)، نفوذ صادرات (سهم کل صادرات از تولید ناخالص داخلی) و بازبودن تجاری (نسبت مجموع صادرات و واردات به کل تولید ناخالص) به صورت زیر لحاظ می‌شوند:
تنوع صادراتی-1+ نفوذ صادرات+باز بودن تجاری=شاخص ترکیبی برون‌گرایی اقتصاد

Lendot: لگاریتم طبیعی شاخص ترکیبی درون‌زایی اقتصاد در زمان t است. برای ساخت شاخص ترکیبی جایگزین درون‌زایی اقتصاد ایران نیز از ترکیب (با وزن یکسان) سه شاخص سهم درآمدهای مالیاتی، کسری بودجه و سهم نفت در بودجه بهره گرفته شده است. بدیهی است با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه، درون‌زایی تقویت و با افزایش کسری بودجه و سهم نفت در بودجه، درون‌زایی تضعیف خواهد شد. بنابراین شاخص ترکیبی درون‌زایی اقتصاد ایران به صورت زیر محاسبه شد:
شاخص ترکیبی درون‌زایی اقتصاد ایران: ((سهم درآمدهای تحقق‌یافته مالیاتی به بودجه دولت) – (سهم درآمدهای تحقق یافته صادرات نفتی به بودجه دولت) + (نسبت کسری بودجه به بودجه دولت))

از آنجا که شاخص درون‌زایی اقتصاد مقادیر منفی دارد و مدل نیز به صورت لگاریتمی است، این متغیر به اندازه یک واحد افزایش یافته است تا قابلیت لگاریتم‌گیری داشته باشد.
Lreert: لگاریتم طبیعی نرخ ارز مؤثر حقیقی در سال t است.
Lpxpyt: لگاریتم طبیعی نسبت شاخص قیمت کالاهای صادراتی به شاخص قیمت کالاهای وارداتی در سال t است.
Irdt؛ لگاریتم طبیعی سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی در سال t است.
Ɛt؛ پسماند مدل در سال t است.


الگوی مذکور برای دوره زمانی 1357 تا 1394 برآورد خواهد شد (جداول 1 و 2). قبل از برآورد مدل لازم است مانایی متغیرها بررسی شود. برای بررسی مانایی آزمون از دیکی‌فولر استفاده شده است. نتایج آزمون دیکی‌فولر تعمیم‌یافته نشان‌دهنده آن است که تمام متغیرها به جز luncer با سطح اطمینان 95 درصد در سطح نامانا هستند، اما پس از یک بار تفاضل‌گیری مانا می‌شوند I (1).
بعد از تشخیص ایستایی متغیرهای مدل، اولین مسئله در مدل‌های خود‌رگرسیون ‌برداری تعیین طول وقفه بهینه است. در اینجا برای تعیین طول وقفه از معیار شوراتز بیزین (SC)، آکائیک، خطای نهایی پیش‌بینی و حنان کوئین (HQ) و نسبت درست‌نمایی استفاده شده است. نتایج جدول شماره 3 نشان می‌دهد در مدل مدنظر بر اساس معیار آکائیک و حنان کوئین وقفه 4 به عنوان وقفه بهینه مدل است. اما بر اساس معیار شوارتز بیزین در وقفه یک ثبات سیستم تأمین می‌شود. بین معیارهای انتخاب وقفه بهینه، معیار شوارتزبیزین برای نمونه‌های کوچک و معیار آکائیک برای نمونه‌های بزرگ جواب‌های بهینه‌ای را حاصل می‌کنند. از آنجا که در این مطالعه حجم نمونه کوچک است، معیار شوارتز بیزین برای انتخاب بهینه وقفه‌های مدل تحقیق در نظر گرفته شده است. بر اساس این معیار وقفه یک برای مدل تحقیق بهینه است. بنابراین، مدل خودرگرسیون برداری تحقیق، با وقفه بهینه یک برآورد خواهد شد (جدول شماره 4).


در ادامه برای تعیین روابط بلندمدت از روش جوهانسن استفاده شد که خواص بهتری نسبت به دیگر روش‌ها دارد. جوهانسن و جوسیلیوس با ارائه روش هم‌گرایی که در آن، روش برآورد به طریق حداکثر درست‌نمایی صورت می‌گیرد، نقص روش‌هایی مانند انگل گرنجر در تعیین بردارهای هم‌گرایی را رفع کردند. همچنین از مزایای روش جوهانسن این است که تمامی متغیرها در آن به صورت درون‌زا در نظر گرفته می‌شود و انتخاب متغیر وابسته در نتایج نهایی تأثیری ندارد.
نتایج آزمون‌ حداکثر مقادیر ویژه و آزمون اثر حاکی از وجود یک بردار هم‌انباشتگی است. بنابراین براساس آزمون جوهانسون، یک بردار از بردار برآورده شده به عنوان روابط بلندمدت انتخاب می‌شوند. هر چهار بردار در جدول شماره 5 ارائه شده است.


بر اساس جدول شماره 5 بردار اول با انتظارات تئوریکی سازگار است. حال لازم است قیدهایی را بر اساس مبانی نظری اقتصادی یا هرگونه اطلاعات قبلی خارج از الگو بر ضرایب بردارهای هم‌جمعی تحمیل کنیم تا روابط تعادلی بلندمدت ارائه‌شده شناسا شوند. بر همین اساس بردار اول را بر اساس متغیر شاخص ترکیبی برون‌گرایی نرمالیزه می‌کنیم (جدول شماره 6).


بر اساس روابط فوق در بلندمدت افزایش یک‌درصدی در شاخص درون‌زایی اقتصاد به افزایش 76/0‌واحدی شاخص برون‌گرایی اقتصاد منجر می‌شود. همچنین به ازای افزایش یک‌درصدی در نرخ ارز حقیقی در بلندمدت شاخص برون‌گرایی اقتصاد 34/0 واحد کاهش می‌یابد. این ضریب منفی به این دلیل است که در بلندمدت تأکید بیش از حد بر افزایش نرخ ارز به افزایش قیمت تجهیزات و مواد اولیه وارداتی در امر تولید کالاهای صادراتی نیز منجر می‌شود؛ در نتیجه این امر امکان توسعه صادرات تضعیف می‌شود. به ازای یک درصد افزایش در نسبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی، 96/0 درصد برون‌گرایی اقتصاد افزایش می‌یابد. این به این دلیل است که تولید کالاهای صادراتی تابعی از واردات تجهیزات و مواد اولیه است. بنابراین، به شرط اینکه رقابت‌پذیری صادرکنندگان کاهش پیدا نکند، تفاوت قیمت صادرات با واردات به مفهوم افزایش حاشیه سود صادرکنندگان است.


درنهایت یک درصد افزایش سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی باعث می‌شود برون‌گرایی اقتصاد 37/0 درصد کاهش یابد. این نیز به این دلیل است که هزینه‌های تحقیق و توسعه در بلندمدت اگر به تولید کالاهای با تکنولوژی بالا منجر نشود، عملاً هزینه‌ای غیرضرور برای واحدهای تولیدی محسوب می‌شود. البته برای اطمینان از وجود صرفاً یک بردار هم‌انباشتگی، نتایج حاصل از تمامی حالت‌های آزمون جوهانسن بررسی شد و از لحاظ نظری و تئوریکی این بردارها ارزیابی شد. خلاصه نتایج این حالت‌ها در جدول شماره 7 ارائه شده است.


بر اساس نتایج جدول شماره 7 نیز می‌توان بر وجه مشترک وجود یک بردار هم‌انباشتگی در هر پنج حالت از مجموع حالت‌های مختلف آزمون جوهانسن پی برد. از آنجا که تعبیر و تفسیر ضرایب تکی در مدل‌های تخمینی خودرگرسیون برداری غالباً دشوار است، در عمل غالباً تابع عکس‌العمل و تجزیه واریانس تخمین زده می‌شود. بر همین اساس در ادامه به برآورد و تحلیل این نمودارها پرداخته می‌شود. بر اساس تصویر شماره 2 با ایجاد شوکی مثبت به اندازه یک انحراف معیار بر درون‌زایی اقتصاد، برون‌گرایی اقتصاد در سال دوم اندکی کاهش پیدا می‌کند، اما از سال سوم تأثیرات مثبت می‌شود، به طوری که در سال سوم میزان افزایش 0005/0 درصد و در سال چهارم 0016/0 خواهد بود. این افزایش از سال 15 به بعد تقریباً به مقدار بلندمدت خود می‌رسد و در مقدار 011/0 درصد، یعنی سطح بیشتر از مقدار اولیه آن تثبت می‌شود.


نتایج حاصل از تصویر شماره 2 منطبق با انتظارات است. در حالت کلی با افزایش درون‌زایی اقتصاد، در کوتاه‌مدت نیاز به ورود تجهیزات تولیدی و کالاهای سرمایه‌ای و دانش به کشور است و درنتیجه تراز تجاری کاهش می‌یابد. درتیجه این موارد برون‌گرایی اقتصاد در کوتاه‌مدت با کاهش مواجه می‌شود. چون عملاً در مراحل اولیه درون‌زایی، محصول چندانی برای عرضه در بازارهای جهانی وجود ندارد. بر اساس تصویر شماره 3 با ایجاد شوکی مثبت به اندازه یک انحراف معیار در نرخ ارز مؤثر حقیقی، شاخص برون‌گرایی اقتصاد از سال دوم به بعد شروع به افزایش می‌کند؛ به طوری که در سال دوم میزان افزایش 0307/0 درصد خواهد بود. این افزایش در بلندمدت تقریباً به مقدار بلندمدت خود می‌رسد و حدود 011/0 درصد، یعنی در سطح بیشتر از مقدار اولیه آن به تعادل می‌رسد.
بر اساس تصویر شماره 4 با ایجاد شوکی مثبت به اندازه یک انحراف معیار بر نسبت قیمت کالاهای صادراتی بر وارداتی، برون‌گرایی اقتصاد از سال اول به بعد کاهش پیدا می‌کند؛ به طوری که در سال دوم میزان کاهش 0217/0درصد خواهد بود. این تأثیر در بلندمدت خود به منفی 078/0 درصد خواهد رسید. بر اساس تصویر شماره 5 با ایجاد شوکی مثبت به اندازه یک انحراف معیار بر سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی کشور، برون‌گرایی اقتصاد در سال دوم به میزان 005/0 درصد کاهش می‌یابد، اما از سال سوم این اثرات مثبت می‌شود؛ به طوری که این اثر در سال سوم برابر با 002/0 درصد است. در وضعیت بلندمدت تعادلی این اثرات به حدود 015/0 درصد، یعنی بیشتر از سطح تعادلی اولیه خواهد رسید.


جدول شماره 8 تفکیک خطای پیش‌بینی درون‌زایی اقتصاد برای 30 دوره (سال) را نشان می‌دهد که در این جدول سهم هریک از متغیرهای الگو در تغییرات، درصد برون‌گرایی اقتصاد را نشان داده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود نوسانات برون‌گرایی اقتصاد در افق‌های زمانی مختلف، زمانی عمدتاً از سوی تکانه‌های مربوط به خود این متغیر توضیح داده می‌شود؛ به طوری که در کوتاه‌مدت در سال اول 100 درصد واریانس خطای درصد برون‌گرایی اقتصاد با خود این متغیر توضیح داده می‌شود، اما در سال دوم این میزان به 49/93 درصد کاهش می‌یابد. در حالی که در همین دوره متغیرهای درون‌زایی، نرخ ارز، نسبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی و هزینه‌های تحقیق و توسعه به ترتیب 04/0، 23/4، 11/2 و 12/0 درصد واریانس خطای متغیر وابسته الگو را توضیح می‌دهند. همچنین در سال سوم نیز سهم درون‌زایی، نرخ ارز، نسبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی و هزینه‌های تحقیق و توسعه به ترتیب 02/0، 32/4، 36/2 و 07/0 درصد است و 22/93 درصد نیز مربوط به سهم خود متغیر برون‌گرایی اقتصاد است. به هر حال در بلندمدت، حدود 22/85 درصد تغییرات برون‌گرایی اقتصاد مربوط به خود آن، حدود 10/0 درصد آن مربوط به درون‌زایی اقتصاد، 38/9 درصد مربوط به نرخ ارز حقیقی، 12/5 درصد آن به مربوط به نسبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی و 18/0 درصد آن نیز مربوط به هزینه‌های تحقیق و توسعه است.
4- بحث و نتیجه‌گیری
بر اساس نتایج حاصل شده در این مطالعه در بلندمدت، افزایش در شاخص درون‌زایی اقتصاد به افزایش شاخص برون‌گرایی اقتصاد منجر می‌شود. همچنین به ازای افزایش در نرخ ارز حقیقی در بلندمدت شاخص برون‌گرایی اقتصاد کاهش می‌یابد. علاوه بر این، به ازای افزایش در نسبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی، برون‌گرایی اقتصاد افزایش می‌یابد. درنهایت افزایش سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی باعث می‌شود برون‌گرایی اقتصاد کاهش یابد. نتایج نشان دادند با ایجاد شوکی مثبت در درون‌زایی اقتصاد، برون‌گرایی اقتصاد در سال دوم اندکی کاهش پیدا می‌کند اما از سال سوم تأثیرات مثبت می‌شود. درواقع در حالت کلی با افزایش درون‌گرایی اقتصاد، در کوتاه‌مدت به ورود تجهیزات تولیدی و کالاهای سرمایه‌ای و دانش به کشور نیاز است و درنتیجه تراز تجاری کاهش می‌یابد. در نتیجه این موارد، برون‌گرایی اقتصاد در کوتاه‌مدت با کاهش مواجه می‌شود. چون عملاً در مراحل اولیه درون‌زایی محصول چندانی برای عرضه در بازارهای جهانی وجود ندارد.


با ایجاد شوک مثبت در نرخ ارز مؤثر واقعی نیز برون‌گرایی اقتصاد از سال اول به بعد افزایش پیدا می‌کند و در سال چهارم این تأثیر به اوج خود می‌رسد؛ به عبارت بهتر وجود تورم در حد معقول و نرخ ارز حقیقی هر دو ترغیب‌کننده تولید محسوب می‌شود. این امر نیز نشان می‌دهد با افزایش نرخ ارز، دانش، تخصص و مهارت و نوآوری در توسعه محصولات صادراتی می‌تواند به کار گرفته شود. اما باید احتیاط کرد که فضای تورمی غیرقابل کنترل ایجاد نشود؛ چراکه مانع رشد و توسعه اقتصاد، به‌ویژه در حوزه درون‌گرایی و در مرحله بعد در حوزه برون‌گرایی می‌شود.
نتایج این مطالعه حاکی از آن است که نوسانات برون‌گرایی اقتصاد در افق‌های زمانی مختلف زمانی عمدتاً با تکانه‌های مربوط به خود این متغیر توضیح داده می‌شود؛ به طوری که در کوتاه‌مدت و در سال اول، 100 درصد واریانس خطای متغیر برون‌گرایی اقتصاد با خود این متغیر توضیح داده می‌شود، اما در سال دوم این میزان به 49/93 درصد کاهش می‌یابد.
به هر حال در بلندمدت حدود 60 درصد تغییرات برون‌گرایی اقتصاد مربوط به خود آن، حدود 22/85 درصد آن مربوط به درون‌زایی اقتصاد، 10/0 درصد آن مربوط به درون‌زایی اقتصاد، 38/9 درصد مربوط به نرخ ارز حقیقی، 12/5 درصد آن به مربوط به نسبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی و 18/0 درصد آن نیز مربوط به هزینه‌های تحقیق و توسعه است.
بر اساس توابع تجزیه واریانس نیز نوسانات برون‌گرایی اقتصاد در افق‌های زمانی مختلف عمدتاً با تکانه‌های مربوط به خود این متغیر توضیح داده می‌شود؛ به طوری که در بلندمدت، حدود 22/85 درصد تغییرات برون‌گرایی اقتصاد مربوط به خود آن، حدود 10/0 درصد آن مربوط به درون‌زایی اقتصاد، 38/9 درصد مربوط به نرخ ارز حقیقی، 12/5 درصد آن به مربوط به نسبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی و 18/0 درصد آن نیز مربوط به هزینههای تحقیق و توسعه است. بر اساس توابع تجزیه واریانس هم مشخص است که در تحلیل‌های کوتاه مدت تاثیر درون‌زایی اقتصاد بر برون‌گرایی آن کم است.
بر اساس نتایج فوق توصیه می‌شود دولت در ابتدا بسترها و زیرساخت‌های لازم را برای درون‌زایی اقتصاد فراهم کند. هرچند در مراحل ابتدایی و به صورت کوتاه‌مدت این حجم سرمایه‌گذاری به کاهش برون‌گرایی اقتصاد خواهد شد، اما در بلندمدت با شکوفایی حوزه درون‌زایی اقتصاد، برون‌گرایی آن نیز تقویت خواهد شد. همچنین لازم است دولت با سیاست‌های مناسب رقابت پذیری صادرات ایران را افزایش دهد و از سوی دیگر حاشیه سود مناسبی برای صادرکنندگان از طریق ایجاد فاصله بین شاخص قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی ایجاد کند. افزایش نرخ ارز حقیقی دیگر سیاستی است که دولت در کوتاه‌مدت می‌تواند به آن متوسل شود، اما در بلندمدت باید از فشار بر افزایش این متغیر صرف نظر شود. مهم است که توجه شود که هزینه‌های تحقیق و توسعه صرفاً زمانی که به محصول یا خدمت منجر شود، می‌تواند در راستای برون‌گرایی اقتصاد مفید واقع شود؛ درنتیجه پیشنهاد می‌شود فعالیت‌های تحقیق و توسعه به سمت فعالیت‌های کاربردی مرتبط با برون‌گرایی اقتصاد هدایت شود.
ملاحظات اخلاقی
حامی مالی
این مقاله برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم مریم روشن معز در گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی بوده است. درضمن مقاله از بخشی از طرح مصوب صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور که نویسنده مسئول مقاله، مجری طرح بوده بهره برده که با حمایت این صندوق انجام شده بود.
مشارکت نویسندگان
همه نویسندگان در آماده‌سازی این مقاله مشارکت داشته‌اند.
تعارض منافع
بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.

  1. Agharazi Dermani, M., Beiranvand, M., & Nasr Esfahani, A. (2018). [Estimation of resistance economics indices (Persian)]. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 5(Resistive Economy), 21-40.
  2. Anderson, J. E. (1979). A theoretical foundation for the gravity equation. The American Economic Review, 69(1), 106-16.
  3. Babazadeh, M., Farokhnejad, F., & Aghababaei, M. E. (2011). [Effects of changes in the exchange rates on the banks’ profitability in short-term and long term: VECM approach (Persian)]. Journal of Monetary & Banking Research, 4(9), 205-25.
  4. Behbudi, D., & Amiri, B. (2010). [The long run relationship between knowledge based economy and economic growth in Iran (Persian)]. Journal of Science & Technology Policy, 2(4), 23-32.
  5. Bergstrand, J. H. (1985). The gravity equation in international trade: Some microeconomic foundations and empirical evidence. The Review of Economics and Statistics, 67(3), 474-81. [DOI:10.2307/1925976]
  6. Bergstrand, J. H. (1989). The generalized gravity equation, monopolistic competition, and the factor-proportions theory in international trade. The Review of Economics and Statistics, 71(1), 143-53. [DOI:10.2307/1928061]
  7. Carrere, C. (2006). Revisiting the effects of regional trade agreements on trade flows with proper specification of the gravity model. European Economic Review, 50(2), 223-47. [DOI:10.1016/j.euroecorev.2004.06.001]
  8. Cho, G., Sheldon, I. M., & McCorriston, S. (2002). Exchange rate uncertainty and agricultural trade. American Journal of Agricultural Economics, 84(4), 931-42. [DOI:10.1111/1467-8276.00044]
  9. Edmonds, C., Croix, S. L., & Li, Y. (2008). China trade: Busting gravity’s bounds. Journal of Asian Economics, 19(5-6), 455-66. [DOI:10.1016/j.asieco.2008.09.013]
  10. Fathi, Y. (2002). [Comparative comparison of the effects of two approaches to economic globalization and regionalism on global trade (Persian)]. Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 10(21), 131-60.
  11. Feshari, M., & pourghaffar, J. (2014). [Exploring and explaining the pattern of resistance economy in Iranian economy (Persian)]. Economic Journal, 14(5,6), 29-40.
  12. Frankel, J. A. (1993). Is Japan creating a Yen Bloc in the East Asia and the Pacific? In J. A. Frankel, & M. Kahler (Eds), Regionalism and Rivalry: Japan and the United States in Pacific Asia. Chicago: University of Chicago Press. [DOI:10.7208/chicago/9780226260242.001.0001]
  13. Frankel, J., & Wei, S.J. (2013). Regionalization of world trade and currencies: Economics and politics. In J. Frankel (Ed), The Regionalization of the World Economy. Chicago: University of Chicago Press.
  14. Furtan, W. H. & van Melle, B. M. (2004). Canada agricultural trade in North America: Do national borders matter. Review of Agricultural Economics, 26(3), 317-31. [DOI:10.1111/j.1467-9353.2004.00182.x]
  15. Gani, A. & Al Mawali, N. R. (2013). Oman’s trade and opportunities of integration with the Asian economies. Economic Modelling, 31, 766-74. [DOI:10.1016/j.econmod.2013.01.015]
  16. Heidari, H., & Zarei, F. (2011). [Investigating the commercial relations between Iran and its other major trading partner focusing on J-Curve Test (Persian)]. Quartery Journal of Economical Modeling, 6(18), 83-103.
  17. Kalirajan, K. (2010). Sources of variation in export flows over time: A suggested methodology of measurement. International Journal of Business and Economics, 9(2), 175-8.
  18. Kaur, S., & Nanda, P. (2010). India’s export potential to other SAARC countries: A gravity model analysis. Journal of Global Economy, 6(3), 167-84.
  19. Khataei, M., & Moosavinik, S. H. (2008). [The effect of financial development in the relationship between the exchange rate fluctuations and economic growth (Persian)]. Iranian Journal of Economic Research, 12(37), 1-19.
  20. Kristjansdottir, H. (2005). A gravity model for exports from Iceland. Centre for Applied Microeconometrics (CAM) Working Papers 2005-14. Copenhagen: University of Copenhagen.
  21. Noferesti, M. (2016). [Resilient economy and how it could be achieved (Persian)]. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies. 4(Resistive Economy), 157-68.
  22. Olper, A., & Raimondi, V. (2008). Agricultural market integration in the OECD: A gravity-border effect approach. Food Policy, 33(2), 165-75. [DOI:10.1016/j.foodpol.2007.06.003]
  23. Peridy, N. (2005). The trade effects of the Euro-Mediterranean partnership: What are the lessons for ASEAN countries. Journal of Asian Economics, 16(1), 125-39. [DOI:10.1016/j.asieco.2004.12.001]
  24. Rottgers, D., Fabe, A., & Grote, U. (2010). The canola oil industry and European Union (EU) trade integration: A gravity model approach. Paper presented at the German Development Economics Conference, Hannover, Germany, 10 May 2010.
  25. Roy, M., & Rayhan, M. I. (2011). Trade flows of Bangladesh: A gravity model approach. Economics Bulletin, 31(1), 950-9.
  26. Shaghaghi Shahri, V., & Karim, M. H. (2016). [Resilient economy, corruption and endogenous economy (Case study: Iran) (Persian)]. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 4(Resistive Economy), 63-90.
  27. Shahikitash, M. N. (2013). [The concept of competition in economics and its size in the Iranian economy (Persian)]. Commercial Surveys, 11(60), 1-16.
  28. Tavakoli, A., & Sayyah, M. (2010). [The impact of exchange rate fluctuations on economic activities in Iran (Persian)]. Journal of Monetary & Banking Research, 2(4), 59-78.
  29. Tinbergen, J. (1962). Shaping the world economy: Suggestions for an international economic policy. New York: Twentieth Century Fund.
  30. Zainal Abidin, I. S., Abu Bakar, N. A. & Sahlan, R. (2013). The determinants of exports between Malaysia and the OIC member countries: A gravity model approach. Procedia Economics and Finance, 5(2013), 12-9. [DOI:10.1016/S2212-5671(13)00004-X]
  31. Zubaidi, A., Onwoka, K. O., & Shah Habibullah, K. (2007). Is a regional trade bloc a prelude to multilateral trade liberalization. Journal of Asian Economics, 18(2), 384-402. [DOI:10.1016/j.asieco.2007.02.004]